Автокорреляция измеряет степень сходства между временным рядом и его запаздывающей версией в течение последовательных интервалов времени.
Его также иногда называют «последовательной корреляцией» или «запаздывающей корреляцией», поскольку он измеряет взаимосвязь между текущими значениями переменной и ее историческими значениями.
Когда автокорреляция во временном ряду высока, становится легко предсказать будущие значения, просто ссылаясь на прошлые значения.
Автокорреляция в Excel
В Excel нет встроенной функции для расчета автокорреляции, но мы можем использовать единую формулу для расчета автокорреляции для временного ряда для заданного значения задержки.
Например, предположим, что у нас есть следующий временной ряд, который показывает значение определенной переменной в течение 15 различных периодов времени:
![Пример временного ряда в Excel](https://www.codecamp.ru/content/images/2020/07/autocorrelationexcel1.png)
Мы можем использовать следующую формулу для расчета автокорреляции при задержке k = 2.
=(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 )
![Расчет автокорреляции в Excel](https://www.codecamp.ru/content/images/2020/07/autocorrelationexcel2.png)
В результате получается значение 0,656325.Это автокорреляция при задержке k = 2.
Мы можем вычислить автокорреляцию при лаге k = 3, изменив диапазон значений в формуле:
=(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 )
![Автокорреляционная функция для временного ряда в Excel](https://www.codecamp.ru/content/images/2020/07/autocorrelationexcel3-1.png)
В результате получается значение 0,49105.Это автокорреляция при задержке k = 3.
Мы можем найти автокорреляцию для каждого лага, используя аналогичную формулу. Вы заметите, что чем выше задержка, тем ниже автокорреляция. Это типично для процесса авторегрессионного временного ряда.
![Автокорреляция при разных задержках в Excel](https://www.codecamp.ru/content/images/2020/07/autocorrelationexcel4.png)
Вы можете найти больше руководств по временным рядам Excel на этой странице .