Как рассчитать скользящую корреляцию в Excel

Скользящие корреляции — это корреляции между двумя временными рядами в скользящем окне. Одним из преимуществ этого типа корреляции является то, что вы можете визуализировать корреляцию между двумя временными рядами во времени.

В этом руководстве объясняется, как рассчитать и визуализировать скользящие корреляции в Excel.

Как рассчитать скользящие корреляции в Excel

Предположим, у нас есть следующие два временных ряда в Excel, которые отображают общее количество продуктов, проданных для двух разных продуктов за 20-месячный период:

Чтобы рассчитать 3-месячную скользящую корреляцию между двумя временными рядами, мы можем просто использовать функцию КОРРЕЛ() в Excel. Например, вот как рассчитать скользящую корреляцию между двумя временными рядами за первые 3 месяца:

Затем мы можем перетащить эту формулу в остальные ячейки столбца:

Каждая ячейка в столбце под названием «Скользящая корреляция за 3 месяца» показывает нам корреляцию между продажами двух продуктов за предыдущие 3 месяца.

Обратите внимание, что при желании мы могли бы использовать и более длительный временной интервал. Например, мы могли бы вместо этого рассчитать скользящую 6-месячную корреляцию:

Как визуализировать скользящие корреляции в Excel

Как только мы вычислим скользящую корреляцию между двумя временными рядами, мы можем визуализировать скользящую корреляцию с помощью простой линейной диаграммы. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1: Выделите значения скользящей корреляции.

Сначала выделите значения в диапазоне ячеек D7:D21.

Шаг 2: Вставьте линейную диаграмму.

Затем щелкните вкладку « Вставка » на верхней ленте в Excel. В группе « Диаграммы » щелкните первый вариант диаграммы в разделе « Линейная или областная диаграмма ».

Автоматически появится следующая линейная диаграмма:

На оси Y отображается скользящая 6-месячная корреляция между двумя временными рядами, а на оси X отображается последний месяц для скользящей корреляции.

Не стесняйтесь изменять заголовок, метки осей и цвета, чтобы сделать диаграмму более эстетичной.

Дополнительные ресурсы

Как создать и интерпретировать корреляционную матрицу в Excel
Как рассчитать автокорреляцию в Excel
Как найти значение P для коэффициента корреляции в Excel